Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков
2011
Описание
Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.
Купить книгу Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков, Александр Балаев
Интересные факты
Цитаты из книги
С этой книгой читают:
