Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
2009
Описание
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Купить книгу Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах, Андрей Викторович Субботин
Интересные факты
Цитаты из книги
С этой книгой читают:
