Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
2007
Описание
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.
Купить книгу Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, Елена Сергеевна Лисок
Интересные факты
Цитаты из книги
С этой книгой читают:
