Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
2013
Описание
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.
Купить книгу Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, Ярослав Бологов
Интересные факты
Цитаты из книги
С этой книгой читают:
