Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
2012
Описание
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Купить книгу Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран), Герман Николаевич Марченко
Интересные факты
Цитаты из книги
С этой книгой читают:
