Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
2011
Описание
Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.
Купить книгу Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, Александр Владимирович Щерба
Интересные факты
Цитаты из книги
С этой книгой читают:
