Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
2008
Описание
Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.
Купить книгу Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка, Генрих Иозович Пеникас
Интересные факты
Цитаты из книги
С этой книгой читают:
